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摘要:將經典風險模型推廣為索賠為稀疏過程的雙險種風險模型,其中保費收入為復合Poisson過程,而描述險種與險種索賠發(fā)生的計數(shù)過程分別為保單到達過程的稀疏過程和稀疏過程.運用鞅方法得到破產概率滿足的Lundberg不等式和一般公式,導出生存概率滿足的積分方程及保費額、索賠額均為指數(shù)分布時生存概率的一般公式.
關鍵詞：稀疏過程；風險模型；破產概率；鞅；復合Poisson過程；Lundberg不等式
目錄 摘要 ABSTRACT 第一章 緒論-1 1.1經典風險模型介紹-1 1.2預備知識-3 第二章 索賠為稀疏過程的雙險種風險模型-6 2.1引言-6 2.2模型的引入-6 2.3盈利過程的性質-7 2.4預備引理-8 2.5主要結果-11 小 結-20 參考文獻-21 致 謝-23 |
