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摘 要:銀行風(fēng)險(xiǎn)事關(guān)銀行的生存和社會(huì)的穩(wěn)定。信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的核心內(nèi)容。銀行資產(chǎn)負(fù)債組合優(yōu)化是一種總體風(fēng)險(xiǎn)控制與資源配給方法。同類研究結(jié)果表明，銀行危機(jī)的實(shí)質(zhì)在于商業(yè)銀行資產(chǎn)配置失誤，故提高資產(chǎn)配置效益和質(zhì)量對(duì)于保持銀行資產(chǎn)“三性”的最佳組合、增強(qiáng)銀行的生存能力和競(jìng)爭(zhēng)能力至關(guān)重要。 盡管信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)是學(xué)術(shù)界貸款定價(jià)研究的主流，但是基于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)的貸款定價(jià)研究，將會(huì)使貸款風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的考量更科學(xué)也是不爭(zhēng)的事實(shí)?；诖耍疚倪M(jìn)行了基于聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)的貸款定價(jià)研究。研究結(jié)果給我們的經(jīng)濟(jì)學(xué)“直覺"提供了很好的理論支撐。它從另一個(gè)層面也說(shuō)明了當(dāng)前主流貸款定價(jià)方法的局限性和本研究的意義。 盡管本文提出的基于風(fēng)險(xiǎn)分析的延期貸款定價(jià)模型目前來(lái)看還不夠完美，甚至說(shuō)稍顯粗糙，但是該研究的核心意義在于其發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的價(jià)值。 關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)； 信用風(fēng)險(xiǎn)； 貸款定價(jià)； 結(jié)構(gòu)化方法； 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
目錄 摘要 Abstract 第1章 緒論-1 1.1 問(wèn)題的提出-1 1.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)概念的發(fā)展-1 1.1.2 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)-2 第2章 信用風(fēng)險(xiǎn)模型-3 2.1 模型簡(jiǎn)介-3 2.2 常用的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型-3 2.2.1 結(jié)構(gòu)模型-3 2.2.2 強(qiáng)度模型-4 2.2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)方法在貸款定價(jià)中的應(yīng)用-6 第3章 基于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)貸款定價(jià)研究-7 3.1問(wèn)題的提出-7 3.2信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)描述-7 3.2.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子——隨機(jī)利率-7 3.2.2信用風(fēng)險(xiǎn)因子——隨機(jī)違約挽回率-8 3.2.3信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)-8 3.3應(yīng)用實(shí)例-9 3.3.1貸款的基本情況-9 3.3.2基于聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)的貸款定價(jià)-9 3.3.3聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)-10 3.3.4信用風(fēng)險(xiǎn)概率變動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)-10 3.3.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概率變動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)-11 第4章 結(jié)論與展望-13 4.1結(jié)論-13 4.2不足之處及未來(lái)展望-13 參考文獻(xiàn)-15 致 謝-17 |
