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摘要：研究我們國家股票市場收益率的統計特征，能為股票投資者在股市中取得最大收益給予好的建議，為金融決策者制定給予有效的更好的理論依據。 本文我們就對這一問題進行了展開探索，用了平穩(wěn)性檢驗、正態(tài)分布檢驗、殘差自相關性以及異方差檢驗等方法，根據檢驗結果，選擇適合該數據的GARCH模型，并對股票收益率進行預測，效果良好。對我們國家股票市場收益展開了分析，深入了解股票市場的每一個基本特征,這不單單能為投資者決策及風險防范提供建議,還能夠提供重要的意見就是我們將怎么樣預測經濟形勢。
關鍵詞：股票收益率，波動性，預測性，檢驗
目錄 摘要 ABSTRACT 第一章 緒論-1 1.1選題背景-1 1.2研究對象和指標的選取-1 1.3研究思路-2 第二章 描述性統計分析-2 2.1股票市場收益率-2 2.2平穩(wěn)性檢驗-5 2.3正態(tài)性檢驗-5 2.4自相關檢驗-7 2.5異方差檢驗-7 第三章 中國A股市場股票收益率的GARCH模型-9 3.1GARCH建模-9 3.2模型預測檢驗-10 3.3結論-10 第四章 結語-11 參考文獻-12 |
