需要金幣： 2000 個金幣 |
資料包括：完整論文 |  |
 |
| 轉(zhuǎn)換比率：金額 X 10=金幣數(shù)量， 例100元=1000金幣 | 論文字?jǐn)?shù)：11493 |  | |
| 折扣與優(yōu)惠：團(tuán)購最低可5折優(yōu)惠 - 了解詳情 | 論文格式：Word格式(*.doc) |  |
摘要：近年來，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，跨學(xué)科的交流越來越密切，股指期貨的預(yù)測不單單是金融專業(yè)的人士進(jìn)行分析和預(yù)測了。股指期貨指數(shù)預(yù)測是一個非線性的、不平穩(wěn)的、不確定的時間序列問題。雖然市場上股指期貨合約的價格受多種因素影響，但是對股指期貨的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，還是有一定的規(guī)律可循的。所以本文針對股指期貨指數(shù)的預(yù)測，運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)的手段對股指期貨的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。在R語言的基礎(chǔ)上，主要采用SVM方法對股指期貨的指數(shù)進(jìn)行預(yù)測。
關(guān)鍵詞：R語言;支持向量機(jī);指數(shù)預(yù)測
目錄 摘要 Abstract 1 引 言-1 1.1 股指期貨簡介-1 1.2 國內(nèi)外研究狀況-1 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀-1 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀-2 1.3 目的和意義-2 1.3.1 股指期貨預(yù)測的目的-2 1.3.2 股指期貨預(yù)測的意義-2 2 研究思路及模型介紹-3 2.1 研究思路-3 2.1.1 研究思路-3 2.1.2 研究工具-3 2.1.3 研究目標(biāo)-4 2.2 SVM-4 2.2.1 支持向量機(jī)簡介-4 2.2.2 SVM研究狀況-4 2.2.3 選擇SVM研究的原因-5 3 方法的設(shè)計-6 3.1 數(shù)據(jù)的采集-6 3.2 輸入樣本的選取-7 3.3 數(shù)據(jù)的處理——歸一化處理-7 3.4 主成分分析-8 3.4.1 降維的原因-8 3.4.2 主成分分析-8 3.5 核函數(shù)的選擇-11 3.6 參數(shù)的優(yōu)化-12 4 利用模型做回歸預(yù)測-16 4.1 模型的對比-16 4.2 結(jié)論-19 5 總結(jié)-19 5.1 全文工作總結(jié)-19 5.2 未來工作展望-19 參考文獻(xiàn)-21 致謝-22 |
