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摘要：期權(quán)是股票的衍生產(chǎn)品，它的定價(jià)問(wèn)題很早就是人們關(guān)注的問(wèn)題。期權(quán)定價(jià)的突破性進(jìn)展產(chǎn)生于20世紀(jì)70年代初的Black-Scholes模型，它給出了僅依賴于股票價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、股票波動(dòng)率和到期日的期權(quán)定價(jià)公式。這使得期權(quán)定價(jià)理論有了開(kāi)創(chuàng)性進(jìn)展。 本文從金融市場(chǎng)的發(fā)展引出Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，并從其歷史發(fā)展、方程推導(dǎo)、模型評(píng)價(jià)方面對(duì)Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行梳理與分析。 本文結(jié)合數(shù)學(xué)軟件MATLAB，運(yùn)用MATLAB的自帶函數(shù)，對(duì)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，并對(duì)計(jì)算出的理論值與實(shí)際值進(jìn)行對(duì)比，分析Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的可行性，在可行的基礎(chǔ)上，對(duì)人民幣外匯期權(quán)模擬定價(jià)。 關(guān)鍵詞：期權(quán) Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型 MATLAB 人民幣外匯期權(quán)
目錄 摘要 Abstract 引 言-1 1金融市場(chǎng)-5 1.1金融市場(chǎng)基本理論-5 1.1.1金融市場(chǎng)概念-5 1.1.2金融衍生工具-5 2 Black-Scholes模型期權(quán)定價(jià)模型-8 2.1Black-Scholes模型-8 2.1.1Black-Scholes模型產(chǎn)生的歷史-8 2.1.2經(jīng)典Black-Scholes模型-9 2.1.3模型評(píng)價(jià)-14 3Black-Scholes模型實(shí)例分析-18 3.1實(shí)證研究-18 3.2人民幣對(duì)外匯期權(quán)-19 4Black-Scholes模型與二叉樹(shù)定價(jià)模型的對(duì)比-20 4.1二叉樹(shù)定價(jià)模型-20 4.1.1二叉樹(shù)方法的基本原理-20 4.1.2二叉樹(shù)方法計(jì)算-20 4.2兩種模型的比較-20 結(jié) 論-22 致 謝-23 參考文獻(xiàn)-24 |
