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摘要:本文使用時(shí)間序列相關(guān)理論,根據(jù)上海黃金交易所2009年2月24日至2011年10月14日黃金現(xiàn)貨品種AU9999的收盤價(jià)格,建立了一階差分自回歸移動(dòng)平均模型ARIMA(3,1,3)、廣義自回歸條件異方差模型GARCH(1,1)以及ARIMA模型融合GARCH模型的黃金價(jià)格時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型.實(shí)證結(jié)果表明,三個(gè)模型都能較好地對(duì)AU9999的收盤價(jià)格進(jìn)行擬合,其中ARIMA(3,1,3)模型的擬合效果最好.最后,通過上面三個(gè)模型對(duì)2011年10月17日至2011年10月21日黃金價(jià)格進(jìn)行了預(yù)測(cè),發(fā)現(xiàn)GARCH(1,1)模型的預(yù)測(cè)精度最好. 關(guān)鍵詞:ARIMA模型;GARCH模型;融合ARIMA-GARCH模型;黃金現(xiàn)貨價(jià)格
目錄 摘要 Abstract 第一章 緒論-1 1.1 研究的背景和意義-1 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀-1 1.3 研究?jī)?nèi)容、方法和思路-2 第二章 理論知識(shí)-4 2.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)-4 2.2 ARIMA模型-5 2.3 GARCH模型-7 2.4 融合ARIMA-GARCH模型-8 第三章 實(shí)證分析-10 3.1 數(shù)據(jù)的來源-10 3.2 ARIMA模型的建立與預(yù)測(cè)-11 3.3 GARCH模型的建立與預(yù)測(cè)-14 3.4 融合ARIMA-GARCH模型的建立-16 3.5 預(yù)測(cè)模型評(píng)價(jià)指標(biāo)-18 第四章 結(jié)論-20 參考文獻(xiàn)-21 致謝-22 |
