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摘要：眾所周知，現(xiàn)在的人們進(jìn)行投資的主要目的是為了獲取更大的利潤(rùn)。但是我們知道投資的同時(shí)也存在著一定的收益和風(fēng)險(xiǎn)，所以很多人都會(huì)選擇收益和風(fēng)險(xiǎn)都能夠承受的證券投資。運(yùn)用數(shù)學(xué)工具對(duì)證券投資有著巨大的作用，有利于對(duì)投資的收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步的分析，本文利用回歸分析的數(shù)學(xué)方法和CAPM數(shù)學(xué)模型對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)中出現(xiàn)的問題進(jìn)行計(jì)算和分析，完成CAPM模型在我國(guó)股票市場(chǎng)的實(shí)證研究。
關(guān)鍵詞：證券投資；收益;風(fēng)險(xiǎn);馬克維茨理論；CAPM模型
目錄 摘要 Abstract 1 引 言-1 2 文獻(xiàn)綜述-1 2.1 國(guó)內(nèi)對(duì)CAPM的研究-1 2.2 國(guó)外對(duì)CAPM的研究-2 3 國(guó)內(nèi)外投資行業(yè)的現(xiàn)狀-2 3.1 國(guó)內(nèi)投資行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)-2 3.2 國(guó)外投資行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)-2 4 馬克維茨投資組合理論-3 4.1 馬克維茨均值—方差組合模型-3 4.1.1 均值—方差模型的假設(shè)條件-3 4.1.2 均值—方差模型的公式推導(dǎo)-3 4.1.3 標(biāo)準(zhǔn)均值—方差模型的有效邊界-5 5 資本資產(chǎn)定價(jià)模型-7 5.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件-7 5.2 資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線-8 5.3 CAPM的擴(kuò)展-10 5.3.1 布萊克的CAPM-10 6 CAPM模型在我國(guó)股市中的應(yīng)用-11 6.1 數(shù)據(jù)的選取-11 6.1.1 前一周收盤價(jià)-11 6.1.2 當(dāng)周收盤價(jià)-12 6.2 檢驗(yàn)方法-12 6.3 數(shù)據(jù)整理與計(jì)算-13 6.4 數(shù)據(jù)分析與結(jié)論-15 7 總 結(jié)-16 7.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型在我國(guó)股票市場(chǎng)的局限性-16 7.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型分析對(duì)我國(guó)股市的啟示-17 參考文獻(xiàn)-19 |
