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摘要:CPI（居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)）是一個(gè)物價(jià)變動(dòng)指標(biāo)，它能反映與居民生活有關(guān)的勞務(wù)及商品價(jià)格的變動(dòng)情況，常把它作為衡量通貨膨脹程度的重要指標(biāo)。它能在一定程度上向我們反映一個(gè)地區(qū)或國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況，與國(guó)計(jì)民生息息相關(guān)。CPI的編制不僅能夠便于了解物價(jià)變動(dòng)，而且可以探索價(jià)格變動(dòng)對(duì)人民生活及社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響。對(duì)CPI進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)有利于把握未來(lái)人民生活和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀況，從而制定相關(guān)有效政策，更好地調(diào)控國(guó)民經(jīng)濟(jì)。 針對(duì)淮安市1984—2015年CPI時(shí)間序列，本文首先將其原序列、處理所得的增量及通貨膨脹率與江蘇省的情況進(jìn)行對(duì)比，做詳細(xì)的描述性分析，接著將原序列的前29個(gè)數(shù)據(jù)作為實(shí)驗(yàn)樣本，用灰色預(yù)測(cè)法的GM(1,1)模型進(jìn)行擬合并預(yù)測(cè)后3個(gè)數(shù)據(jù)，然后將擬合出的32個(gè)實(shí)際值與原始值進(jìn)行比較分析，發(fā)現(xiàn)GM(1,1)模型擬合效果不佳，繼而決定采用時(shí)間序列模型進(jìn)行擬合及預(yù)測(cè)。在選用時(shí)間序列模型之前，首先需采用ADF檢驗(yàn)和純隨機(jī)性檢驗(yàn)對(duì)淮安市1984—2015年CPI序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，根據(jù)年CPI時(shí)間序列樣本量少、數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單、非平穩(wěn)等特點(diǎn)，本文最終選擇時(shí)間序列經(jīng)典模型自回歸求和移動(dòng)平均模型(ARIMA)對(duì)淮安市年CPI序列進(jìn)行預(yù)測(cè)；接著將淮安年CPI序列前29個(gè)數(shù)據(jù)作為實(shí)驗(yàn)樣本擬合出ARIMA(4,1,4)模型，后3個(gè)數(shù)據(jù)用作預(yù)測(cè)比較，對(duì)預(yù)測(cè)出的絕對(duì)誤差、相對(duì)誤差評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析并預(yù)測(cè)2016年淮安市的CPI數(shù)值。最后，對(duì)本文進(jìn)行了總結(jié)和梳理，根據(jù)本文的分析結(jié)果對(duì)淮安市居民消費(fèi)水平及經(jīng)濟(jì)狀況提供實(shí)際性的決策建議，分析研究的局限性，提出今后進(jìn)一步努力的研究方向。
關(guān)鍵詞 CPI；平穩(wěn)性檢驗(yàn)；ARIMA；預(yù)測(cè)比較
目錄 摘要 Abstract 1 緒論-1 1.1 研究背景及意義-1 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀-1 1.3 研究思路及主要內(nèi)容-2 2 相關(guān)理論概述-3 2.1 灰色預(yù)測(cè)思想及建模步驟-3 2.2 時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)-3 2.2.1 時(shí)間序列的平穩(wěn)性-3 2.2.2 時(shí)間序列的單位根檢驗(yàn)-3 2.2.3 時(shí)間序列的純隨機(jī)性檢驗(yàn)-4 2.3 ARIMA預(yù)測(cè)模型原理-5 2.3.1 自回歸模型AR(p)-5 2.3.2 移動(dòng)平均模型MA(q)-5 2.3.3 自回歸移動(dòng)平均模型ARMA(p,q)-5 2.3.4 自回歸求和移動(dòng)平均模型ARIMA(p,d,q)-6 2.4 時(shí)間序列模型識(shí)別-6 2.5 時(shí)間序列模型估計(jì)及檢驗(yàn)-7 3 淮安市年CPI序列的實(shí)證研究-8 3.1 淮安市年CPI序列的描述性分析-8 3.2 基于灰色思想的淮安市年CPI預(yù)測(cè)-12 3.3 基于ARIMA模型的淮安市年CPI預(yù)測(cè)-13 3.3.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)及數(shù)據(jù)處理-13 3.3.2 模型識(shí)別-15 3.3.3 由AIC準(zhǔn)則確定p,q階數(shù)-16 3.3.4 模型的參數(shù)估計(jì)及顯著性檢驗(yàn)-17 3.4 淮安市年CPI序列預(yù)測(cè)及誤差分析-18 4 本文研究結(jié)論與對(duì)策-21 4.1 研究結(jié)論-21 4.2 政策建議-21 4.3 研究的局限性-21 結(jié)論-23 致謝-24 參考文獻(xiàn)-25 附錄-26 |
