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摘要:本文基于蒙特卡羅模擬法，對(duì)金融危機(jī)前后上證指數(shù)、深證指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）進(jìn)行度量．結(jié)果表明，中國(guó)股市在此次金融危機(jī)的影響下，投資者市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯增加，收益率降低，基本一直屬于虧損狀態(tài)．同時(shí)，通過兩個(gè)股市風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的比值，說明上證指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)略低．進(jìn)一步分析表明，金融危機(jī)2010年至今仍沒有復(fù)蘇．?dāng)[脫金融危機(jī)的陰影，使經(jīng)濟(jì)重新走上健康持續(xù)發(fā)展道路，仍是宏觀經(jīng)濟(jì)管理者的主要工作． 關(guān)鍵詞： VaR；金融危機(jī)；股市；投資者；收益率
目錄 摘要 Abstract 第一章 引言-1 1.1 VaR提出背景-1 1.2 VaR研究現(xiàn)狀-1 1.3 論文研究的目的和意義-2 1.4 文章結(jié)構(gòu)-2 第二章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及其計(jì)算方法-4 2.1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的定義-4 2.2 VaR計(jì)算的參數(shù)法-5 2.3 VaR估計(jì)的歷史模擬法-6 2.4 VaR估計(jì)的蒙特卡羅模擬法-7 第三章 實(shí)證分析-10 3.1 數(shù)據(jù)說明-10 3.2 VaR值的估計(jì)與分析-10 3.3 進(jìn)一步討論-13 第四章 結(jié)論-17 參考文獻(xiàn)-18 附錄-19 致謝-23 |
