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摘要:本論文以上證A股、上證B股指數(shù)2010年1月1日到2011年12月31日的日收盤價的486個數(shù)據(jù)為分析樣本，首先采用時間序列的單位根檢驗、協(xié)整檢驗、誤差修正模型等的相關(guān)理論，對上證A、B股指數(shù)之間的關(guān)系進行分析檢驗，然后再運用VAR模型和GARCH(p, q)模型對其波動率進行應(yīng)用預(yù)測分析，其中，分別對A股指數(shù)和B股指數(shù)建立了GARCH(2，3)模型和GARCH(5，1)模型進行預(yù)測.實證結(jié)果表明，上證A、B股指數(shù)之間存在協(xié)整關(guān)系，即二者之間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系；進一步建立并得到誤差修正模型，它反映了上證B股指數(shù)日收盤價的短期波動受到上證A股指數(shù)日收盤價短期波動與它偏離長期均衡兩部分的影響；GARCH模型對上證A、B股指數(shù)的預(yù)測效果均優(yōu)于VAR模型的預(yù)測效果，這對股票投資者和政策的制定者具有很大的參考價值. 關(guān)鍵詞：單位根檢驗；協(xié)整檢驗；誤差修正模型；VAR模型；GARCH模型
目錄 摘要 Abstract 第一章 緒論-1 1.1 研究背景和意義-1 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀-2 1.3 研究內(nèi)容與研究方法-3 第二章 理論知識-4 2.1 平穩(wěn)性檢驗-4 2.2 協(xié)整與誤差修正模型-5 2.3 VAR模型與GARCH模型-9 第三章 實證分析-13 3.1 數(shù)據(jù)來源與處理-13 3.2 上證A、B股指數(shù)的單位根檢驗與協(xié)整檢驗-13 3.3 上證A、B股指數(shù)的誤差修正模型-15 3.4 上證A、B股指數(shù)的VAR模型與GARCH模型的建立與預(yù)測-16 第四章 結(jié)論與建議-28 參考文獻-29 致謝-30 |
