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目錄 摘要 Abstract 1 緒論-1 1.1 研究背景及意義-1 1.1.1 研究背景-1 1.1.2 研究意義-1 1.2 本文研究?jī)?nèi)容和研究方法-2 1.2.1 研究?jī)?nèi)容-2 1.2.2 研究方法-2 1.3 本文的創(chuàng)新點(diǎn)-3 2 基礎(chǔ)理論知識(shí)-4 2.1 隨機(jī)矩陣相關(guān)理論-4 2.1.1 隨機(jī)矩陣定義-4 2.1.2 隨機(jī)矩陣?yán)碚摵?jiǎn)介-4 2.2 相關(guān)矩陣?yán)碚?4 2.3 馬柯維茨的投資組合理論-5 2.4 投資者的投資偏好-6 2.5 投資組合理論的研究評(píng)述-6 3 股票波動(dòng)性研究-8 3.1 數(shù)據(jù)分析-8 3.2 Pearson相關(guān)系數(shù)分析-10 3.3 相關(guān)系數(shù)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)分析-10 3.4 相關(guān)系數(shù)的概率密度分析-11 4 隨機(jī)矩陣相關(guān)系數(shù)的研究-14 4.1 相關(guān)系數(shù)的特征值及其性質(zhì)-14 4.2 特征向量元素的分布-15 5 基于隨機(jī)矩陣在金融投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化-18 5.1 投資組合理論簡(jiǎn)介-18 5.2 Person相關(guān)系數(shù)法構(gòu)造相關(guān)系數(shù)矩陣原理-18 5.3 噪聲特征值的識(shí)別原理-18 5.4 PG+去噪法-19 5.5 具體的構(gòu)建投資組合的過程-19 5.5.1 具體分析-20 5.5.2 分析結(jié)論-22 5.6 實(shí)例研究-22 5.7 結(jié)果及分析-23 結(jié)論-25 致謝-26 參考文獻(xiàn)-27 附錄-28 |
