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摘要:滬深300股指期貨作為中國唯一上市交易的金融期貨產(chǎn)品，其在資本市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)防范過程中起著重要作用，科學(xué)準(zhǔn)確地測度其收益波動(dòng)對充分實(shí)現(xiàn)股指期貨避險(xiǎn)功能具有重要理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義.本文以中國金融期貨交易所2010年4月16日至2012年2月10日的滬深300股指期貨交易的441個(gè)日收益數(shù)據(jù)為例，建立了ARIMA(5,1,6)模型和GARCH族（GARCH(1,1)、EGARCH(2,1)、GARCH-M(2,1)）模型對波動(dòng)率的刻畫和預(yù)測能力進(jìn)行研究，并利用動(dòng)態(tài)與靜態(tài)方法分別對選取的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，實(shí)證結(jié)果表明：四個(gè)模型的靜態(tài)擬合效果較好，最后用ARIMA(5,1,6)模型和GARCH族（GARCH(1,1)、EGARCH(2,1)、GARCH-M(2,1)）模型對2012年2月13日至23日的滬深300股指期貨價(jià)格進(jìn)行預(yù)測發(fā)現(xiàn)，ARIMA(5,1,6)模型的預(yù)測精度最好. 關(guān)鍵詞：滬深300股指期貨；ARIMA模型；GARCH族模型；ADF單位根檢驗(yàn)；預(yù)測
目錄 摘要 ABSTRACT 第一章 緒論-1 1.1 研究的背景和意義-1 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀-1 1.3 研究內(nèi)容、方法和思路-3 第二章 理論知識(shí)-4 2.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)-4 2.2 模型-5 2.3 族模型-6 2.4 建立平穩(wěn)時(shí)間序列的建模方法-8 2.5 預(yù)測評價(jià)指標(biāo)-10 第三章 實(shí)證分析-11 3.1 數(shù)據(jù)來源-11 3.2 滬深300股指期貨價(jià)格的模型的建立與預(yù)測-11 3.3滬深300股指期貨價(jià)格的族模型的建立與預(yù)測-16 3.4 預(yù)測-25 第四章 結(jié)論-27 參考文獻(xiàn)-28 致 謝-30 |
