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摘要:對帶干擾的理賠次數(shù)為復(fù)合Poisson-Geometric過程的再保險風(fēng)險模型進(jìn)行研究,利用鞅方法,得到了最終破產(chǎn)概率滿足的一般公式及Lundberg不等式. 關(guān)鍵詞:再保險; Poisson-Geometric過程; 鞅; 破產(chǎn)概率
隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,一次事故可能造成的物質(zhì)損毀和人身傷亡的損失程度不斷擴(kuò)大,例如象地震,海嘯等這樣大的自然災(zāi)害,如果只由單個的保險人來履行賠償責(zé)任,那么很可能會導(dǎo)致保險人的財務(wù)困難,甚至因此而破產(chǎn).為了保證保險業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營及保險人財務(wù)的穩(wěn)定,原保險人通過再保險,在同業(yè)之間相互分散風(fēng)險,這樣可以把許多保險公司的承保力量集合到一起,實際上起到了聯(lián)合積聚資金,擴(kuò)大承受能力的作用.綜合上述因素,本文對文進(jìn)行推廣,建立帶干擾的再保險風(fēng)險模型,其中保單到達(dá)數(shù)為Poisson過程,而理賠次數(shù)為復(fù)合Poisson-Geometric過程.并運用鞅方法得到了模型的破產(chǎn)概率滿足的一般公式和Lundberg不等式.使得模型更接近保險公司的實際經(jīng)營運作,從而對保險監(jiān)管部門設(shè)計某些監(jiān)管指標(biāo)系統(tǒng)以及保險公司設(shè)計相應(yīng)的財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)等問題有直接的參考和指導(dǎo)作用.
目錄 摘要 ABSTRACT 第一章 引言-1 第二章 預(yù)備知識-3 第三章 一類帶干擾的再保險風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率-7 3.1 模型的引入-7 3.2 預(yù)備引理-8 3.3 主要結(jié)果-12 小結(jié)-14 參 考 文 獻(xiàn)-15 致謝-16 |