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摘要:本文選取2008年1月2日-2010年3月29日（人民幣/ 美元匯率）共535個(gè)數(shù)據(jù),利用自回歸移動(dòng)平均模型、廣義自回歸條件異方差模型對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合建立了ARMA、GARCH模型,并使用這兩個(gè)模型對人民幣匯率就行了預(yù)測,結(jié)果表明GARCH模型的預(yù)測效果要好于ARMA模型.
關(guān)鍵詞：ARMA；GARCH；ADF檢驗(yàn)；偏自相關(guān)函數(shù)；自相關(guān)函數(shù)
目錄 摘要 ABSTRACT 第一章 緒論-1 1.1選題意義-1 1.2 研究現(xiàn)狀-1 第二章 基礎(chǔ)理論-3 2.1平穩(wěn)性原理-3 2.2 單位根檢驗(yàn)-3 2.3 偏自相關(guān)函數(shù)-4 2.4 自回歸移動(dòng)平均模型-5 2.5 廣義自回歸條件異方差模型-6 第三章 實(shí)證分析-9 3.1 ARMA建模及預(yù)測-9 3.2 GARCH建模及預(yù)測-15 3.3 不同方法的預(yù)測對比-19 第四章 結(jié)論-21 參考文獻(xiàn)-22 致謝-23 |
