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摘要：本文運用分位數(shù)回歸技術(shù)，將CoVaR風險理論運用于我國金融業(yè)和非金融產(chǎn)業(yè)間風險外溢的研究，對金融業(yè)與非金融產(chǎn)業(yè)間的相互依存程度做了定量分析。通過數(shù)據(jù)實證，我們度量了不同行業(yè)在發(fā)生特定危機后對金融業(yè)的沖擊程度，反映了行業(yè)經(jīng)濟波動對金融業(yè)的影響，對防范金融危機從宏觀審慎的角度給出了方向；同時，我們也測度了在金融危機爆發(fā)后，金融業(yè)對社會其他行業(yè)的風險溢出水平，這有助于我們對金融危機爆發(fā)后各經(jīng)濟行業(yè)的風險認識，對防止金融危機轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?jīng)濟衰退有重要的意義。
關(guān)鍵詞: 條件風險價值; 風險溢出; 分位數(shù)回歸
目錄 摘要 Abstract 1 引 言-1 1.1 研究背景-1 1.2 研究目的及思路-1 2 文獻綜述-2 3 研究方法-3 3.1 風險外溢效應-3 3.2 風險價值與條件分險價值-3 3.3 分位數(shù)回歸和COVAR的計算-4 4 實證分析-6 4.1 研究指標-6 4.2 數(shù)據(jù)準備-6 4.2 平穩(wěn)性檢驗-7 4.3 金融業(yè)對其他行業(yè)的風險外溢效應分析-8 4.3 各行業(yè)對金融業(yè)的風險外溢效應分析-10 5 結(jié)論與建議-12 5.1 結(jié)論-12 5.2 建議-12 參考文獻-13 附錄-14 |
