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摘要：本文通過運用馬科維茨均值-方差模型均衡收益和風(fēng)險，從分散投資和降低風(fēng)險的角度，尋找出最優(yōu)的投資組合并進(jìn)行實例驗證，分析模型于中國股市的實用性。在分析結(jié)果的基礎(chǔ)上提出了一些提高投資決策效率的對策建議。
關(guān)鍵詞：投資組合；馬科維茨模型；對策；中國股市
目錄 摘要 Abstract 1 引 言-1 1.1 論文的目的-1 1.2 論文的意義-1 1.3 論文選題的研究背景-2 1.4 本文研究的思路和主要內(nèi)容-3 2 文獻(xiàn)綜述-3 2.1 國內(nèi)對投資組合理論研究現(xiàn)狀-3 3 馬科維茨模型-4 3.1-馬科維茨模型的模型及其假設(shè)條件-4 3.2-有效邊界-4 3.3 投資模型-5 3.3.1 模型求解-7 3.3.2 模型求解-9 4-實證分析-10 4.1 初始數(shù)據(jù)錄入-10 4.1.1 開盤價-10 4.1.2 收盤價-12 4.2-數(shù)據(jù)計算-14 4.3-實際驗證-18 5-緒 論-20 5.1 原因-20 5.2 建議-20 參考文獻(xiàn)-22 附錄A-23 |
