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摘要:期權(quán)定價理論是現(xiàn)代金融理論體系中重要的理論基礎，也是銀行、證券金融企業(yè)等及各大投資者對衍生品套期保值和風險管理的重要工具。B-S確定歐式期權(quán)定價公式，為衍生產(chǎn)品的定價和交易提供了理論依據(jù)。本文系統(tǒng)的介紹了B-S模型的建立、推導，模型的局限性，并且對B-S模型進行了修正。并將其應用于Delta和套期保值和風險管理，在上證指數(shù)和深證成指上實證了其套期保值和風險管理。 關(guān)鍵詞： Black—Scholes；上證指數(shù)；深證成指；套期保值
目錄 摘要 Abstract 1.前言-1 1.1 研究背景-1 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀-1 2. B-S期權(quán)定價理論-2 2.1發(fā)展歷程-2 2.2公式推導及原理-3 2.2.1基本概念-3 2.2.2模型概述-4 2.2.3推導過程-5 2.4 B-S運行機制及原理-8 3修正的B-S期權(quán)定價-9 3.1 B-S模型的局限-9 3.2 B-S模型的修正（修正的期權(quán)定價公式）-. 9 4.修正的B-S在風險管理和套期保值的應用（實例驗證）-11 4.1 Delta套期保值--13 4.1.1上證指數(shù)實證過程-- 14- 4.2 套期保值-17- 4.2.1 深證成指實證過程-- 17- 4.3 結(jié)論- 19- 參考文獻-20- 附錄- 21 致 謝-25- |
